وقتی صحبت از تجارت ارزهای دیجیتال به میان می آید، شاخص های بی شماری در تعداد زیادی از جدول زمانی وجود دارد که می تواند در تعیین زمان خرید یا فروش مفید باشد. برخی ساده هستند، بسیاری از آنها بسیار پیچیده تر هستند، اما یکی از محبوب ترین شاخص هایی که توسط معامله گران در سراسر جهان استفاده می شود، شاخص قدرت نسبی یا RSI است.

می‌توانید در اینجا درباره چیستی RSI و نحوه عملکرد آن اطلاعات بیشتری کسب کنید ، زیرا هدف این پست توضیحی نیست – در عوض، ما برخی از استراتژی‌های معاملاتی اختصاصی خود را در برابر RSI آزمایش خواهیم کرد تا مشخص کنیم آیا RSI شناخته شده است یا خیر. سیگنال ها سیگنال های واقعا مفیدی برای تجارت بیت کوین هستند.

توجه: هیچ یک از این مقالات  نباید به عنوان توصیه مالی تلقی شوند و تجارت ارزهای دیجیتال ذاتاً خطرناک است. بیش از آنچه که می توانید به راحتی از دست بدهید، ریسک نکنید.

بک تست شاخص

بدون غوطه ور شدن بیش از حد در مورد نحوه عملکرد RSI (شما می توانید این کار را به تنهایی انجام دهید) ما در مورد استراتژی بک تست خود صحبت خواهیم کرد. ما از یکی از الگوریتم های معاملاتی اختصاصی خود استفاده خواهیم کرد که به شدت در انواع تنظیمات بازار مورد آزمایش مجدد قرار گرفته است، الگوریتمی که می دانیم در دراز مدت سودآور است.

ما دقیقاً درباره نحوه عملکرد ربات صحبت نمی‌کنیم، اما از روش نسبتاً ساده‌ای برای تعیین ارزش مورد انتظار یک دارایی بر اساس عملکرد تاریخی اخیر استفاده می‌کند و زمانی معاملات را اجرا می‌کند که ارزش فعلی خیلی از مقدار مورد انتظار منحرف شود. این استراتژی نسبتاً ابتدایی است و چیزهای زیادی برای بهبود دارد، بنابراین ما بر روی خود استراتژی خود تمرکز نخواهیم کرد – در عوض بر روی چگونگی تأثیر RSI بر عملکرد آن تمرکز خواهیم کرد.

نکته‌ای که من به آن اشاره می‌کنم این است که این ربات اندازه موقعیت خود را بر اساس سودهای اخیرش تعیین می‌کند، بنابراین اگر اخیراً سودآور بوده است، شروع به شرط‌بندی بیشتر می‌کند تا زمانی که سودآوری خود را متوقف کند و به آن در بازارهای صعودی شتاب می‌دهد.

هنگام آزمایش بک تست یک ربات معاملاتی کریپتو، مهم است که استراتژی خود را با استراتژی «خرید و HODL» که صرفاً خرید بیت کوین و نگهداری آن برای مدت زمان مشابه است، مقایسه کنید. با گذشت زمان، عملکرد BTC نجومی بوده است – تقریباً همیشه بهتر است که آن را در دراز مدت خریداری کنید و نگه دارید.

بنابراین، اگر می خواهید فعالانه معامله کنید، باید مطمئن شوید که استراتژی شما به طور مداوم بهتر از خرید و نگهداری است.

شرایط بک تست مناسب

بسیار مهم است که استراتژی خود را در شرایط مختلف آزمایش کنید. برای این پست وبلاگ ما 100 دوره (یا “پنجره”) تصادفی یک ماهه (30 روز) را انتخاب کرده ایم که بین اوت 2017 و ژوئن 2022 بر اساس داده های بیت کوین استخراج شده از Binance رخ می دهد.

این دوره ها لزوماً با شروع یا پایان یک ماه مطابقت ندارند، بنابراین تأثیر بسته شدن کندل هفتگی/ماهانه به حداقل می رسد. هر پنجره در یک نقطه از زمان تصادفی شروع می شود، به این معنی که می تواند در شروع، وسط یا پایان یک چرخه صعودی یا نزولی باشد.

اول از همه، ما به میانگین عملکرد بیت کوین در این 100 پنجره تصادفی نگاه می کنیم تا ببینیم میانگین بازده «خرید و HODL» چقدر است:

همانطور که در بالا می بینید، به طور کلی خرید و نگهداری بیت کوین سودآور است. در واقع، از دیدن میانگین بازده ماهانه برای 100 ماه تصادفی تقریباً 5٪ شگفت زده شدم – این بسیار زیاد است!

به خاطر داشته باشید، ما بیشتر از ماه ها در مجموعه داده خود از پنجره ها استفاده می کنیم که منجر به همپوشانی می شود. این لزوماً همیشه چیز بدی نیست، اما مهم است که اطمینان حاصل کنید که پنجره‌های شما نسبتاً مساوی از هم فاصله دارند – در غیر این صورت، اگر چندین پنجره نزدیک به هم باشند، می‌توانید یک بازه زمانی خاص را تقویت کنید.

هدف ما ایجاد چیزی است که حتی سودآورتر از این در شرایط مختلف باشد، جایی که ربات اختصاصی ما وارد می شود…

شرایط RSI:

شرایط RSI زیر را بک تست خواهیم کرد:

• معامله فقط در منطقه ” صعودی RSI “، اما نه در قلمرو خرید بیش از حد، یعنی بالای سطح 50 و زیر سطح 70.
• معامله فقط در قلمرو “نزولی RSI”، اما نه در قلمرو فروش بیش از حد، یعنی بالای سطح 30 و زیر سطح 50.
• خرید فقط زمانی که 1d RSI اخیراً در سطح 50 “تنظیم مجدد” شده باشد (در 14 روز گذشته)
• فروش فقط زمانی که RSI 1d در محدوده خرید بیش از حد باشد (بالای سطح 70)
• خرید فقط زمانی که RSI 1d در منطقه فروش بیش از حد (زیر سطح 30) باشد.

این 5 شرط اکثر سیگنال های شناخته شده RSI را آزمایش می کنند (به استثنای واگرایی ها) و باید برای تعیین میزان عملکرد RSI در طول زمان کافی باشند.

بیایید برخی از نتایج را بررسی کنیم…

اول از همه، بیایید به نتایج استراتژی اختصاصی خود در مقابل خرید و نگهداری بیت کوین در بازه های زمانی یکسان نگاه کنیم:

 به طور متوسط ​​بازدهی 6.80 درصدی دارد در حالی که نگهداری بیت کوین به طور متوسط ​​بازدهی 4.895 درصدی دارد. توجه داشته باشید، این به شدت به پنره های بستگی دارد که در حال آزمایش مجدد هستید – اگر پنجره‌های انتخابی شما به‌طور تصادفی با بازارهای غالباً صعودی همسو باشند، خواهید دید که HODL بازده بالاتری ارائه می‌کند. هر چه تعداد پنجره های تصادفی که بک تست می کنید بیشتر باشد، احتمال وقوع این اتفاق کمتر می شود و تخمین بهتری از بازده HODL به شما می دهد.

به خاطر داشته باشید که بازده ماهانه 6.808٪ در طول زمان تقریباً 120٪ بازده بازگشت سرمایه در یک سال است، به این معنی که این استراتژی در آزمایش های برگشتی بسیار سودآور است. من می توانم به شما قول بدهم که در استقرار واقعی احتمالاً بازده کمتری خواهید دید. به یاد داشته باشید: عملکرد گذشته نشان دهنده موفقیت آینده نیست.

همانطور که گفته شد، برای اهداف این آزمایش، ما صرفاً بر روی عملکرد بک تست تمرکز خواهیم کرد.

حالا بیایید شروع کنیم به معرفی RSI در ترکیب…

خرید فقط زمانی که RSI صعودی باشد

با این اخطار، استراتژی ما فقط زمانی خرید می‌کند که RSI 1d در محدوده صعودی باشد، به این معنی که در بازارهای نزولی گسترده معامله نمی‌شود. این به طور متوسط ​​چقدر خوب عمل می کند؟

همانطور که در بالا می بینید، اصلاح کننده صعودی بهتر از استراتژی HODL عمل می کند، اما همچنان عملکرد کمتری از مدل پایه ما دارد. در واقع، هر دو استراتژی را تا انتها ضعیف عمل می کند. چرا اینگونه  هست؟

اینجا جایی است که یک دانشمند حرفه ای داده ها را بررسی می کند و به هر پنجره ای که به طور تصادفی انتخاب شده است نگاه می کند تا ببیند آیا مواردی وجود دارد که ممکن است بر عملکرد استراتژی تأثیر بگذارد یا خیر. چند سوال از خودم می پرسم:

• چند پنجره حاوی سیگنال RSI بالاتر از سطح 50 است؟ پنجره‌هایی که به‌طور تصادفی انتخاب می‌شوند ممکن است بازارهای نزولی را بیش از حد وزن کنند و سیگنال‌های کمتری بدهند.
• با توجه به اصلاح کننده RSI، سیگنال ها چقدر به طور مساوی توزیع شده اند؟ ممکن است یک توزیع اریب سیگنال ها به سمت انتهای پنجره ها وجود داشته باشد که منجر به انجام معاملات بیشتر در نیمه دوم ماه می شود.
• پنجره های تصادفی چقدر به طور مساوی توزیع شده اند؟ این کاملاً ممکن است که چندین پنجره با یکدیگر همپوشانی قوی داشته باشند و عملکرد را به نحوی تحت تأثیر قرار دهند. یک شبیه سازی پیشرفته تر همپوشانی بین پنجره ها را به حداقل می رساند، کاری که ما در اینجا انجام نداده ایم.

خرید فقط زمانی که RSI نزولی باشد

برخلاف استراتژی قبلی، وقتی فقط در بازار نزولی خرید می کنید چه اتفاقی می افتد؟ آیا بارگذاری زمانی که عملکرد قیمت منفی است یک استراتژی مثبت است؟

این استراتژی تا کنون همه چیز را ضعیف عمل کرده است، و نشان می دهد که خرد سنتی معامله گران در “خرید شیب” فقط در بازارهای صعودی کار می کند. اگر به طور مداوم به طور انحصاری در بازارهای نزولی خرید می کنید، احتمالاً عملکرد خوبی را در صورت خرید در بازارهای صعودی نخواهید داشت.

یک بهبود بالقوه برای این استراتژی می تواند فقط خرید در بازارهای نزولی و فروش فقط در بازارهای صعودی باشد. ما امروز به آن نخواهیم پرداخت، اما این منبعی برای تفکر است (و احتمالاً یک پست وبلاگ دیگر).

خرید فقط زمانی که RSI تنظیم مجدد شود

این استراتژی تنها زمانی خرید می‌کند که RSI در 14 دوره گذشته بازنشانی شده باشد (سطح 50 را لمس کرده است) – رایج‌ترین دوره RSI مورد استفاده. بازنشانی می‌تواند از هر دو طرف، یا به سمت بالا از قلمرو بازار نزولی، یا به سمت پایین از قلمرو بازار صعودی رخ دهد.

اصلاح‌کننده RSI Reset مدل ما را محدود می‌کند و تعداد معاملاتی را که انجام می‌دهد به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهد. به این ترتیب، در حالی که سودآور باقی می ماند، به نظر نمی رسد تقریباً به اندازه مدل های دیگر از روندهای صعودی استفاده کند.

تنظیم مجدد RSI در میان معامله گرانی که از RSI برای نشان دادن تغییر حرکت استفاده می کنند، محبوب است. اصلاحات آتی در این مدل می‌تواند جهت‌پذیری تنظیم مجدد را در بر بگیرد و بر شتاب جدیدی که ایجاد می‌شود (یا عدم وجود آن) بسازد.

فروش فقط زمانی که RSI بیش از اشباع خرید شود

این استراتژی فقط زمانی به فروش می رسد که RSI 1 روزه در محدوده فروش بیش از حد باشد، به این معنی که در تلاش برای کاهش نوسانات و ماندگاری طولانی تر در بازارهای صعودی، تمایل دارد حرکت بازارهای صعودی را قبل از فروش به قلمروی کف آلود هدایت کند.

ما در اینجا می بینیم که در حالی که استراتژی تمایل به عملکرد خوبی دارد، این شرط که فقط زمانی می تواند یک موقعیت را ببندد که بازار کف ببیند به این معنی است که فرصت های کوتاه مدت زیادی را از دست می دهد که عملکرد آن را تحت تأثیر قرار می دهد.

ارتقای احتمالی این مدل می‌تواند بر تهاجمی بودن موقعیت‌ها در زمان خرید بیش از حد تأثیر بگذارد، اما همچنان به آن اجازه می‌دهد موقعیت‌ها را به طور معمول ببندد.

خرید فقط زمانی که RSI بیش از اشباع فروش میرسد

این استراتژی تنها زمانی خرید می‌کند که RSI روزانه در قلمروی بیش از حد فروش باشد، که اساساً در بازه‌های زمانی بالاتر «افت را می‌خرد».

این استراتژی خرید در بازارهای نزولی عمیق را دوست دارد، اما احتمالاً با این واقعیت که بازارهای نزولی تمایل به حجم قابل توجهی پایین‌تر، عملکرد و حرکت قیمت ضعیف‌تر دارند

این را می‌توان برای تمرکز بر روی بازه‌های زمانی کوتاه‌تر با RSI تغییر داد و مکانیزم «خرید شیب» را به ربات اضافه کرد، اما مهم است که توجه داشته باشیم که استراتژی ما بدون در نظر گرفتن RSI اندازه موقعیت را انتخاب می‌کند. در حال حاضر ما صرفاً روی این شرایط باینری تمرکز می‌کنیم.

بحث

همانطور که می بینید، معرفی محدودیت هایی که حول RSI روزانه می چرخند می تواند تأثیر زیادی بر عملکرد مدل پایه ما داشته باشد. بک تست ما نشان داد که گنجاندن RSI در مدل ما همیشه یک اثر منفی دارد – تنها سوال این بود که مدل ما تا چه حد تحت تاثیر منفی قرار گرفته است.

RSI یک شاخص محبوب برای معاملات دستی است، اگرچه وقتی صحبت از استراتژی‌های خودکارتر (به ویژه استراتژی‌هایی که حول محور ایجاد بازار می‌چرخند) به میان می‌آید، ممکن است RSI بیشتر «نویز» باشد تا «سیگنال» و حتی می‌تواند حتی یک سودآوری را مخدوش کند.